Imagen de lanzamiento de capacitación

En los últimos años, el sistema financiero internacional ha sufrido una serie de cambios estructurales que han creado en los ejecutivos la necesidad de conocer y capacitarse en el funcionamiento y administración de riesgos, indispensable para los profesionales que trabajan en los mercados financieros locales e internacionales. La gestión del riesgo es quizás el aspecto de la gestión empresarial que más ha evolucionado en los últimos tiempos. La complejidad creciente de los productos financieros y la capacidad de medición que proporciona la tecnología actual, han hecho que las áreas de riesgos sean cada vez más especializadas y necesarias para las empresas.

Nuestra institución con el fin de ofrecerle el más alto grado de especialización en el mercado financiero, la banca y la administración de riesgos, presenta su Diplomado de Especialización en Gestión de Riesgos en Banca y Finanzas: Estrategias y Modelamiento, que está orientado a brindar al participante los conceptos, estrategias, modelos de gestión y herramientas básicas de la administración de riegos, necesarios para que, profesionales y ejecutivos puedan desenvolverse con éxito dentro del entorno de negocios que el mercado requiere.

Objetivo

Este programa tiene como objetivo proporcionar al mercado financiero local nuevos líderes con una formación académica y práctica que les permitirá formular estrategias y tomar decisiones financieras basadas en las mejores prácticas de administración de riesgos en las empresas a nivel mundial. 

Perfil del participante

Dirigido a directores, gerentes, jefes, analistas, ejecutivos y profesionales que laboran en las áreas de riesgos, finanzas, administración y contabilidad de empresas bancarias, financieras, cajas municipales, cajas rurales, EDPYMES, empresas de arrendamiento financiero.

Certificación

A quienes cumplan con los requisitos de cada uno de los cursos se les brindará:
Certificado del Diploma de Especialización en Gestión de Riesgos, Banca y Finanzas: Estrategias de Modelamiento, otorgado por la Universidad ESAN.

Modalidad:

  • Videoconferencia: A través de la plataforma

Duración

El diploma está compuesto por 50 sesiones. La duración es de 6 meses aproximadamente.

Horario

  • Miércoles de 20:00hrs a 22:30hrs
  • Sábados de 9:00hrs a 11:30hrs

Inversión

  • S/. 4,960

Matrícula

  • Pago a través de la Tienda Virtual

​​​​​​          ​ fri.egurupro.com

  • Depósitos en Números de Cuenta

Banco

Moneda

N Cuenta

Código Interbancario CCI

BCP

S/.

193-1764415-0-72

002-193-001764415072-18

BBVA

S/.

0011-0686-01-00011574

011-686-000100011574-39

Políticas y condiciones

  • Apertura sujeto a la inscripción de un mínimo de participantes. 
  • Consulte por nuestros descuentos grupales y corporativos 
  • Descuentos grupales especiales para clientes de SENTINEL

Fundamentos de Gestión del Riesgo

  • Aspectos Generales de la Gestión del Riesgo
  • El Proceso de la Administración del Riesgo
  • La información de los Reportes Internacionales de Riesgo
  • El Riesgo Soberano y el Empresarial
  • La Gestión Integral de Riesgos

Gestión de Riesgo Crediticio y Recuperaciones en las Microfinanzas

  • Introducción a la Gestión del Riesgo Crediticio: Marco Conceptual
  • Las buenas prácticas en Gestión del Riesgo Crediticio: Basilea II y III
  • Ciclo de Gestión del Riesgo Crediticio: Admisión, Seguimiento y Recuperación
  • Probabilidad de Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD).
  • Modelos cuantitativos para la Gestión de Riesgo Crediticio: Scorings y Ratings.
  • Modelos para la Gestión Masiva de Cobranzas.
  • Diagnóstico y selección de las mejores estrategias.
  • Backtesting

Gestión de Riesgo Operacional y Riesgo  Reputacional

  • Introducción a la Gestión del Riesgo Crediticio: Marco Conceptual
  • Las buenas prácticas en Gestión del Riesgo Operacional
  • Modelo de Gestión de Riesgo Operacional
  • Bases de datos de eventos de pérdida.
  • Taxonomía de riesgos y base de datos 
  • Indicadores claves de riesgos.
  • Basilea II: El Método estándar y los Métodos Avanzados.

Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez

  • Gestión de Riesgo de Mercado: riesgo de tasas de interés, tipo de cambio, precio de commodities y acciones.
  • Valorización de Renta Fija y Renta Variable
  • Riesgos asociados a la inversión en Bonos: duración de Macaulay, modificada, dollar duration.
  • Indicadores de volatilidad
  • Valor en Riesgo VaR de inversiones y divisas: VaR paramétrico, histórico y por simulación Montecarlo
  • Contribution VaR, conditional VaR
  • Pruebas de Backtesting.
  • Gestión de Riesgo de Liquidez
  • Ratios de Liquidez: LCR, NSFR
  • Plan de contingencia de liquidez

Gestión Estratégica de Riesgos

  • Conceptos e instrumentos para la gestión estratégica del riesgo.
  • Importancia de los objetivos estratégicos. 
  • Presentación, análisis y aplicación de las metodologías disponibles para el planeamiento estratégico de riesgos.
  • Análisis integral de la situación, identificación y valorización de los objetivos estratégicos desde una perspectiva de riesgos.
  • Establecimiento de los indicadores que permitan efectuar el seguimiento a su implantación.
  • Modelos de gestión de riesgos vigentes.
  • Funcionamiento y uso de las herramientas de medición avanzada de riesgos para la gestión y el logro de ventajas competitivas sostenibles.
  • Gestión de la asignación de capital y el pricing.

Asset Liability Management

  • Introducción a la Gestión de Activos y Pasivos 
  • Comité de Activos y Pasivos
  • Riesgo de Balance y su impacto en la rentabilidad y solvencia
  • Modelos Regulatorios e Internos: Gap de Duraciones, GER y VP

Javier Rojas
Gerente de Proyectos para el Consorcio CERTICOM–CORPORACION SAPIA S.A.

Economista de la Universidad de Lima con especialización en finanzas (PADE- ESAN) y MBA de ESAN, Diploma de Estudios Avanzados (DEA) ESAN-ESADE. Ph.D (Candidate) en Administración y Gestión. Cuenta con 20 años de experiencia gerencial en áreas comerciales y de riesgos, en entidades financieras nacionales y multinacionales.

Ha sido Gerente General en Fondo MIVIVIENDA S.A, Gerente de Proyectos en el Grupo Certicom S.A.C, Gerente de División de Crédito Hipotecarios en el Banco Internacional del Perú – Interbank, así como Gerente de Negocios Internacionales, Finanzas Corporativas y Custodia en el Banco Santander Central Hispano. BSCH-PERU.

Alonso Bueno
Gerente de Riesgos en COFIDE

Maestría en Dirección Financiera por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y MBA por INCAE Bussines School y la UAI, egresado de Administración de Empresas de la Universidad de Lima. Director de Empresas, ha sido Gerente de Admisión de Riesgos y de la Unidad de Control Interno de riesgos del BBVA Continental. Así mismo se desempeñó como Analista de Riesgos Internacionales para Latino América en el BBVA Madrid-España.

Raúl Zea
Ha sido Gerente de Gestión de Riesgo Operacional y Control Interno en el BBVA Continental y Subsidarias.

Título Profesional en Ingeniería Industrial de la  Universidad de Lima,  egresado del Programa Magíster en Informática de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magíster en Administración de ESAN. Cuenta con experiencia en la gestión de riesgos en banca, evaluación de riesgo de crédito para carteras minoristas, empresas y corporaciones, liderando el desarrollo e implantación de herramientas de medición riesgos. Ha participado en el desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas para áreas del negocio bancario. Ha sido Gerente de Gestión Global y Estratégica del Riesgo en el BBVA Continental y Subsidiarias, actualmente es socio de Strategic Risk Management.

Abel García
Gerente de Riesgos de Mercado en PRIMA AFP

Magister en Finanzas en ESAN y bachiller en Ingeniería Económica en la UNI. Cuenta con catorce años de experiencia en el segundo banco del Perú, especializado en riesgos financieros con énfasis en mercados y valoración de productos financieros. Certificado en Financial Risk Manager. Ha sido Sub Gerente de Riesgos en Mercado, Metodología y Valoración en el BBVA Continental.

Jhon Llanos
Vicepresidente en Banco Interamericano de Finanzas

Ejecutivo Senior, Ingeniero Economista de la Universidad Nacional de Ingeniería, MBA de la Universidad ESAN, estudios de postgrado en Tsinghua University(CHN), The Wharton School (USA), Cambridge Technical Institute (USA), Escuela de Finanzas BBVA(ESP). Especializado en Banca, Finanzas, Gestión de Riesgos, Tecnologías de la Información, Data Mining, Desarrollo de Modelos, Enterprise Risk Management (ERM) y Model Risk Management (MRM) y Validación Interna.  Directivo con experiencia en materia de Riesgos para Instituciones Financieras Privadas Top del Mundo, miembro principal para Comisión de Basilea en Perú e Integrante del Programa Internacional de Riesgos que fomenta el Banco Central Europeo.

Jhan Blas
Gerente de Riesgos del Banco de la Nación

Ingeniero Economista de la Universidad Nacional de Ingenierí­a, CFA Charterholder, Magister en Finanzas de la Universidad ESAN, MBA de la Universidad ESAN, MBA (c) de Bangor University (UK). Especializado en Riesgos, Finanzas, Banca, Estructuración Financiera, Seguridad de la Información, TI, Proyectos y Decisiones de Inversión. Sólida experiencia en  Banca, Finanzas y Riesgos en el sector público y privado en la gestión de fondos públicos en el sistema financiero, gestión de riesgos, gestión de activos y pasivos y de inversiones, evaluación económico-financiera y de riesgos para proyectos de inversión. 


Contacto:

Consulte el programa como inhouse al correo: ventasfri@esan.edu.pe


Diploma de especialización en Gestión de Riesgos, Banca y Finanzas: Estrategias de Modelamiento
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