Seminario de Especialización en Credit Scoring – Aplicaciones en el Sector Bancario

• El sistema bancario. Riesgo de crédito.
• Creando un ScoreCard.
• Ciclo de vida de un modelo.
• Estimación de pérdida esperada
• Cálculo de la pérdida esperada: Definición de PD, LGD y EAD
• Taller: Introducción a Python, manejos de datos y librerías de machine learning.
• Taller: Ejemplos y ejercicios con machine learning.
• Procesamiento de variables
• Estimación y validación del modelo PD
• Aplicando y monitoreando el modelo PD

• Entender la cadena de valor del modelo de negocio donde se implementa un modelo crediticio.
• Tener una visión holística del ciclo integral de la creación de un modelo en todas sus etapas.
• Crear las metodologías adecuadas para implementar un modelo eficiente a través del cálculo de PD, EAD, LGD.
• Realizar calibraciones y validación del modelo para asegurar su consistencia y fiabilidad.

• Profesionales interesados en áreas de riesgo de crédito, con perfiles estadísticos, economistas, ingenieros económicos, ingenieros de sistemas, tecnológicos de información, entre otros.
• Profesionales de diversas áreas con el interés de conocer cómo se construyen e implementan los modelos de riesgo crediticio, que cuenten con experiencia previa en Python.

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con todos los requisitos del Programa recibirán: Certificado de Participación en el Seminario de Especialización en Credit Scoring – Aplicaciones en el sector bancario, expedido por la Universidad ESAN.

• FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso).
• La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.
• Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN. 
• Material digital para las clases.
• Devoluciones: 45 días hábiles posteriores al envío de la solicitud de devolución.
• Los descuentos no son acumulables, la única excepción será el descuento de preventa más el descuento de pago al contado.