- Gestión de Riesgo de Mercado: riesgo de tasas de interés, tipo de cambio, precio de commodities y acciones.
- Valorización de Renta Fija y Renta Variable.
- Riesgos asociados a la inversión en Bonos: duración de Macaulay, modificada, dollar duration.
- Indicadores de volatilidad.
- Valor en Riesgo VaR de inversiones y divisas: VaR paramétrico, histórico y por simulación Montecarlo.
- Contribution VaR, conditional VaR.
- Pruebas de Backtesting..
- Gestión de Riesgo de Liquidez
- Ratios de Liquidez: LCR, NSFR.
- Plan de contingencia de liquidez.